Die Kathedrale von Madrid im Stadtviertel Madrid de los Austrias hat eine kurze, aber verwickelte Geschichte. Die ersten Pläne wurden 1879 von Francisco de Cubas mit der Idee gezeichnet, die Kirche solle als Grabstätte für die verstorbene Königin Mª de la Mercedes dienen. Der Grundstein wurde 1883 gelegt, aber als Papst Leo XIII 1885 die Bulle verlieh, aufgrund der das Bistum Madrid-Alcalá ins Leben gerufen wurde, verwandelte man das Kirchenprojekt in das Vorhaben, eine Kathedrale zu errichten.

Cubas entwarf daraufhin ein neues Projekt, ehrgeiziger als das vorherige, und er ließ sich von der französischen Gotik des 13. Jahrhunderts, den Kathedralen von Reims, Chartres und León inspirieren. Dieses Projekt, das erstmals eine große romanische Krypta vorsah, war schließlich die Grundlage für den Bau. Die Kathedrale wurde als Votivtempel angelegt, der für das Volk gebaut wurde, aber es kamen nicht genug Schenkungen zusammen und der Bau zog sich hinaus. 1899 starb der Marquis von Cubas und Miguel Olabarría, Enrique Mª Repullés sowie Juan Moya lösten sich mit der Bauleitung ab.

Die Krypta wurde 1911 eingeweiht, aber die Bauarbeiten mussten während des Bürgerkriegs eingestellt werden. Mit geringen Mitteln wurden sie 1939 wieder aufgenommen. Aber die ästhetischen Kriterien hatten sich geändert, und eine gotische Kathedrale wurde nicht mehr für angemessen gehalten, da sie sich schlecht in die Umgebung einpasste. 1944 gab die Generaldirektion für Schöne Künste eine öffentliche Ausschreibung heraus, um eine neue architektonische Lösung zu finden. Die Bauleitung wurde Fernando Chueca Goitia und Carlos Sidro zugesprochen 1950 wurden die Arbeiten wieder aufgenommen, der Kreuzgang 1955 und die Hauptfassade 1960 fertig gestellt. 1993 konnte die Kathedrale als beendet angesehen werden. Sie wurde von Papst Johannes Paul II auf seiner Reise nach Spanien am 15. Juni 1993 geweiht.

Hier gibt es auch ein Museum, in dem die Schutzheiligen der Stadt aufbewahrt werden: die Virgen de la Almudena und San Isidro Labrador. Der Werdegang der Kirche wird anhand der sieben Sakramente gezeigt.