Il s’agit de l’église de l’ancien couvent de saint Damase, pour religieux carmélites, fondé le 17 janvier 1575. Le couvent, plus connu sous le nom de Carmen Calzado, fut financé par plusieurs mécènes dont Philippe II d’Espagne, la princesse Jeanne d’Autriche, et la ville elle-même qui élargit la rue et améliora l’emplacement. Il a été sécularisé et désamorti en 1836, et seule son église reste en fonctionnement.

Ce beau temple se dresse sur un plan en croix latine à une seule nef, avec des chapelles sur les côtés. Il a été construit entre 1611 et 1640 par l’architecte Miguel de Soria qui a compté sur la collaboration, dès 1631, du tailleur Mateo de Cortray qui réalisa les façades latérales.