Loin des grandes pinacothèques du Paseo del Arte, d'autres musées situés dans d'anciens hôtels particuliers et autres belles maisons vous proposent une promenade intime à travers l'histoire. Ces nobles demeures madrilènes, où l'art et la beauté s’entremêlent pour dévoiler au public de grandes collections, ont abrité certains artistes d'envergure comme Joaquín Sorolla ou encore de nobles familles comme le Palais de Liria, surnommé "le frère cadet du Palais royal", résidence de la maison d'Albe. Et n'oubliez pas : pour 12 euros seulement, l’abonnement Cinco Museos. Otro Madrid (Cinq musées. Un autre Madrid) vous permet de visiter (pendant 10 jours maximum) les musées des arts décoratifs, du romantisme, Cerralbo, Sorolla et Lázaro Galdiano.