El Real Oratorio del Caballero de Gracia es uno de los tesoros arquitectónicos escondidos en el centro de Madrid. Se trata de una iglesia que parece pequeña desde fuera debido a que su puerta está encajonada en un rincón de la Gran Vía, pero que por dentro se abre a un templo neoclásico de Juan de Villanueva que parece una basílica romana.

De su interior caben destacar las columnas de granito de una sola pieza, la bóveda y las tallas de la Virgen del Socorro, firmada por Francisco Elías en 1825, y del Cristo de la Agonía, que según estudios es obra de Juan Sánchez Barba en 1650. La iglesia pertenece a la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia, fundada por Jacobo Gratti (conocido como el Caballero de Gracia), nacido en Módena en 1517 y fallecido en Madrid en 1619.

En la actualidad, la atención espiritual del Oratorio está encomendada a sacerdotes del Opus Dei.