A Catedral de Madrid, em Los Austrias, tem uma breve, mas tortuosa história. Os primeiros planos da igreja foram traçados em 1879 por Francisco de Cubas com o propósito de servir de panteão para a falecida rainha M.ª de Las Mercedes. A primeira pedra foi colocada em 1883, mas quando o Papa Leão XIII atribuiu em 1885 a bula que criava a Diocese de Madrid-Alcalá, o projeto de igreja foi transformado em catedral.

Cubas fez então um novo projeto, mais ambicioso que o anterior, inspirado desta vez no gótico francês do século XIII, acrescentando elementos das catedrais de Reims, Chartres e León. Esse projeto, que incluía pela primeira vez uma grande cripta românica, serviu de base para a construção definitiva. A catedral foi concebido como um templo votivo, erguido pelo povo, mas os donativos eram insuficientes e as obras prolongaram-se no tempo. Em 1899 faleceu o marquês de Cubas e sucederam-se na direção das obras Miguel Olabarría, Enrique Mª Repullés e Juan Moya.

A cripta foi inaugurada em 1911, mas as obras foram suspensas durante a Guerra Civil e retomadas, com parcos recursos, em 1939. Desde então os critérios estéticos mudam e não se considera adequada uma catedral gótica pelo contraste que produz na envolvente. Em 1944 a Direção-Geral de Belas-Artes convocou um concurso nacional para criar uma nova solução arquitetónica, que foi vencido por Fernando Chueca Goitia e Carlos Sidro. Em 1950 as obras foram reiniciadas, com o claustro a ser terminado em 1955 e a fachada principal em 1960. A catedral pôde ser dada como concluída em 1993. Foi consagrada pelo Papa João Paulo II na sua quarta viagem a Espanha, em 15 de junho de 1993.

Também dispõe de um museu que aloja os padroeiros da cidade: a Virgem de La Almudena e San Isidro Labrador; e que faz um percurso pela história da Igreja através dos sete sacramentos.