Este jardim é uma pequena joia meio escondida no coração de Madrid. Foi uma encomenda dos Marqueses de La Romana a Javier de Winthuysen, pintor e paisagista no século XVIII.

Recebe o nome do jardim do palácio vizinho. Apesar de ter sido renovado no início do século XX, ainda conserva a estrutura original que define todo o espaço. Conta com cerca de 800 m² e um traçado neoclássico, organizado a partir de um canteiro em cruz desenhado como sebes baixas de buxo. A fonte de pia baixa em mármore branco sem polimento que ocupava o centro foi movida e substituída por outra alta de pedra reluzente.

O jardim manteve o traçado e a pavimentação original dos caminhos com ladrilhos em esquina. Destaca-se, sobretudo, a sua estrutura suspensa, pois foi construído sobre um terrapleno artificial para ultrapassar o desnível da confinante rua de Segóvia. É um lugar bastante desconhecido, porque se encontra rodeado por altos muros e na parte baixa da praça de La Paja, abrindo-se como miradouro para a rua de Segóvia. Constitui um surpreendente recanto de paz no estreito e denso conjunto urbano da Madrid antiga. No interior podemos encontrar bancos para nos sentarmos a apreciar a paz do lugar.

O palácio adjacente ao jardim é uma típica residência nobre que pertenceu aos herdeiros de Álvaro de Benavides. Foi construída no século XVII com a sobriedade que caracteriza as edificações castelhanas. No século XVII foi habitado por cortesãos ilustres como o Príncipe de Anglona e, atualmente, aloja um conhecido restaurante madrileno de cozinha criativa, Palacio de Anglona.